Капоне
Администратор
- Регистрация
- 1 Апр 2015
- Сообщения
- 94.804
- Реакции
- 465.714
Складчина: [Альпина] Динамическое хеджирование. Управление риском простых и экзотических опционов [Нассим Талеб]
Ранее не издававшаяся на русском языке книга Нассима Николаса Талеба, автора бестселлеров «Черный лебедь», «Антихрупкость» и др.
Единственный практический справочник по хеджированию и арбитражу экзотических опционов для профессиональных трейдеров и управляющих финансами
Практическая методология мониторинга и управления всеми рисками, связанными с управлением портфелем
Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов).
Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.
Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.
В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.
Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.
Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.
В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
Цена 2443 руб.
Формат pdf скан
СЛИВЫ КУРСОВ
Ранее не издававшаяся на русском языке книга Нассима Николаса Талеба, автора бестселлеров «Черный лебедь», «Антихрупкость» и др.
Единственный практический справочник по хеджированию и арбитражу экзотических опционов для профессиональных трейдеров и управляющих финансами
Практическая методология мониторинга и управления всеми рисками, связанными с управлением портфелем
Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов).
Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.
Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.
В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.
Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.
Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.
В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
Цена 2443 руб.
Формат pdf скан
СЛИВЫ КУРСОВ
Для просмотра скрытого содержимого вы должны зарегистрироваться
Возможно, Вас ещё заинтересует:
- Битва за будущее [Валерий Соловей]
- Психотехники уверенности, силы, удачливости [Юлия Лобач]
- Создание обучающих англоязычных видео с помощью AI [Вячеслав Озеров]
- [Выкройки] Шорты Antoinette. ОБ 90-106. Рост 161-166. ПГ 3я [Helpersew]
- [Выкройки] Топ Rustic. Размер 42-50. Рост 161-166. ПГ 3я [Helpersew]
- [Выкройки] Юбка Alice. ОБ 90-106. Рост 161-166 [Helpersew]